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La Estimación de Máxima Verosimilitud (EMV) y el modelo GARCH son dos herramientas econométricas muy empleadas para hacer predicciones sobre el grado de dispersión de una muestra dado un período de tiempo a través de una autoregresión. En otras palabras, tanto EMV y GARCH se emplean conjuntamente para encontrar el promedio de volatilidad a medio
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Title Estimación de máxima verosimilitud y GARCH
La Estimación de Máxima Verosimilitud (EMV) y el modelo GARCH son dos herramientas econométricas muy empleadas para hacer predicciones sobre el grado de dispersión de una muestra dado un período de tiempo a través de una autoregresión. En otras palabras, tanto EMV y GARCH se emplean conjuntamente para encontrar el promedio de volatilidad a medio
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Work type Article
Tags matemáticas, econometría, diccionario económico
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Registry info in Safe Creative
Identifier 2003243405074
Entry date Mar 24, 2020, 11:47 PM UTC
License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
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Autor del respectivo artículo. Holder Economipedia SL. Date Mar 24, 2020.
Information available at https://www.safecreative.org/work/2003243405074-estimacion-de-maxima-verosimilitud-y-garch
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Registration: 2003243405074
