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El modelo GARCH es un modelo autorregresivo generalizado que captura las agrupaciones de volatilidad de las rentabilidades a través de la varianza condicional. En otras palabras, el modelo GARCH encuentra la volatilidad promedio a medio plazo mediante una autorregresión que depende de la suma de perturbaciones rezagadas y de la suma de varianzas rezagadas. Si
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Title Modelo GARCH
El modelo GARCH es un modelo autorregresivo generalizado que captura las agrupaciones de volatilidad de las rentabilidades a través de la varianza condicional. En otras palabras, el modelo GARCH encuentra la volatilidad promedio a medio plazo mediante una autorregresión que depende de la suma de perturbaciones rezagadas y de la suma de varianzas rezagadas. Si
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Work type Article
Tags diccionario económico, 2019, econometría, matemáticas
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Registry info in Safe Creative
Identifier 2003233391783
Entry date Mar 23, 2020, 10:56 PM UTC
License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
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Autor del respectivo artículo. Holder Economipedia SL. Date Mar 23, 2020.
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Registration: 2003233391783
